Peramalan penutupan harga saham PT. Bank Negara Indonesia dan PT. Bank Mandiri menggunakan metode ARCH-GARCH

Investasi di sektor perbankan dapat memberikan sejumlah keuntungan yang potensial karena dianggap sebagai sektor yang stabil dan memiliki potensi pertumbuhan yang baik, khususnya pada saham Bank Mandiri dan Bank BNI yang terbukti masuk kategori saham bluechip, saham bluechip menjadi daya tarik investor untuk berinvestasi, meskipun terdapat potensi keuntungan, penting juga bagi investor untuk memahami risiko berinvestasi. Sebelum melakukan investasi, lebih baik melakukan analisis untuk pengampilan keputusan sebelum berinvestasi. Tujuan penelitian ini untuk memodelkan harga saham Bank Mandiri dan Bank BNI dengan menggunakan metode ARCH-GARCH sebagai model yang dapat mengidentifikasi unsur heteroskedastisitas. Data yang digunakan adalah penutupan harga saham dari Januari 2022 hingga September 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa ARCH(1,0) merupakan model terbaik dalam memodelkan harga saham Bank Mandiri dan Bank BNI. Akurasi peramalan MAPE menghasilkan nilai sebesar 1.14% pada saham Bank Mandiri dan 1.2% pada saham Bank BNI. Penelitian ini berkontribusi terhadap penerapan metode ARCH-GARCH dalam prediksi saham sehingga masyarakat mendapatkan informasi sebagai pertimbangan dalan berinvestasi saham.